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Uwe Hassler 
Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung 
Eine Einfuhrung mit Anwendungen aus Finanzierung und Okonometrie

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Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung spielen für Wirtschaftswissenschaftler eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten und für die statistische Inferenz instationärer Zeitreihen. Die elementare und zugleich rigorose Einführung betrachtet beide Gebiete. Leser lernen so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie und der Zeitreihenökonometrie kennen. Am Ende eines jeden Kapitels finden sich über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche weitere technische Details und Beweise enthalten. Plus: anschauliche Beispiele und möglichst wenig mathematische Ableitungen.

€30.41
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Język Niemiecki ● Format PDF ● ISBN 9783540735687 ● Wydawca Springer Berlin Heidelberg ● Opublikowany 2007 ● Do pobrania 3 czasy ● Waluta EUR ● ID 6320160 ● Ochrona przed kopiowaniem Adobe DRM
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