The book provides a sound mathematical base for life insurance mathematics and applies the underlying concepts to concrete examples. Moreover the models presented make it possible to model life insurance policies by means of Markov chains. Two chapters covering ALM and abstract valuation concepts on the background of Solvency II complete this volume.
Numerous examples and a parallel treatment of discrete and continuous approaches help the reader to implement the theory directly in practice.
€64.19
สารบัญ
1. A general life insurance model.- 2. Stochastic processes.- 3. Interest rate.- 4. Cash flows and the mathematical reserve.- 5. Difference equations and differential equations.- 6. Examples and problems from applications.- 7. Hattendorff’s Theorem.- 8. Unit-linked policies.- 9. Policies with stochastic interest rate.- 10. Technical analysis.- 11. Abstract valuation.- 12. Policyholder bonus mechanism.- A. Notes on stochastic integration.- B. Examples.- C. Mortality rates in Germany.- D. Mortality rates in Switzerland.- E. Java code for the calculation of the Markov model.- References.- Notation.- Index.
ภาษา อังกฤษ ● รูป PDF ● หน้า 219 ● ISBN 9783642284397 ● ขนาดไฟล์ 4.8 MB ● สำนักพิมพ์ Springer Berlin ● เมือง Heidelberg ● ประเทศ DE ● การตีพิมพ์ 2012 ● ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 24 เดือน ● เงินตรา EUR ● ID 2477410 ● ป้องกันการคัดลอก Adobe DRM
ต้องใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถ DRM
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้แต่งคนเดียวกัน / บรรณาธิการ
3,931 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในหมวดหมู่นี้
