Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivität von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erläutert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der Ökonomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert. Die Entwicklung der Risiken über die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erläutert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begründet. So können Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden.
Mục lục
Theorie und Wirklichkeit – Bewertungen – Duration, Konvexität und Dispersion – Zinssensitivität – Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen – Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken – Portfoliotheorie – Finanzmarktinstrumente – Stochastische Zinsmodelle – Glossar, Lösungen und IndexGiới thiệu về tác giả
Dr. Thomas Müller, verantwortlicher Aktuar bei einer Versicherungsgesellschaft, Lehrauftrag an der Uni Basel zu ‘Finanztheorie für Aktuare’ im Jahr 2010/2011.
Ngôn ngữ tiếng Đức ● định dạng PDF ● Trang 270 ● ISBN 9783834823076 ● Nhà xuất bản Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH ● Thành phố Wiesbaden ● Quốc gia DE ● Được phát hành 2012 ● Có thể tải xuống 24 tháng ● Tiền tệ EUR ● TÔI 2654499 ● Sao chép bảo vệ Adobe DRM
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