Am Anfang des Buches steht die Mathematik der Zufallsvariablen. Die Autoren entwickeln sie im Zusammenspiel mit der Maß- und Integrationstheorie. Ein stochastischer Prozess lässt sich so als ein zufälliger Pfad durch einen Zielbereich betrachten. Behandelt werden Klassen zufälliger Prozesse, die für die Anwendung eine wichtige Rolle spielen. Das Buch liefert Orientierung und Material für eine 2- oder 4-stündige weiterführende Lehrveranstaltung in Stochastik für Mathematiker.
Jadual kandungan
Vorwort.- 1 Bedingte Erwartungen und Martingale.- 2 Markovketten.- 3 Die Brownsche Bewegung.- 4 Poisson- und Lévyprozesse.- 5 Markovprozesse.- Literatur.- Sachverzeichnis.Mengenai Pengarang
Götz Kersting ist Professor für Stochastik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.Anton Wakolbinger ist Professor für Stochastik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
Bahasa Jerman ● Format PDF ● Halaman-halaman 155 ● ISBN 9783764384333 ● Penerbit Springer Basel ● Bandar raya Basel ● Negara CH ● Diterbitkan 2014 ● Muat turun 24 bulan ● Mata wang EUR ● ID 3409674 ● Salin perlindungan Adobe DRM
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