Am Anfang des Buches steht die Mathematik der Zufallsvariablen. Die Autoren entwickeln sie im Zusammenspiel mit der Maß- und Integrationstheorie. Ein stochastischer Prozess lässt sich so als ein zufälliger Pfad durch einen Zielbereich betrachten. Behandelt werden Klassen zufälliger Prozesse, die für die Anwendung eine wichtige Rolle spielen. Das Buch liefert Orientierung und Material für eine 2- oder 4-stündige weiterführende Lehrveranstaltung in Stochastik für Mathematiker.
Innehållsförteckning
Vorwort.- 1 Bedingte Erwartungen und Martingale.- 2 Markovketten.- 3 Die Brownsche Bewegung.- 4 Poisson- und Lévyprozesse.- 5 Markovprozesse.- Literatur.- Sachverzeichnis.Om författaren
Götz Kersting ist Professor für Stochastik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.Anton Wakolbinger ist Professor für Stochastik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
Språk Tyska ● Formatera PDF ● Sidor 155 ● ISBN 9783764384333 ● Utgivare Springer Basel ● Stad Basel ● Land CH ● Publicerad 2014 ● Nedladdningsbara 24 månader ● Valuta EUR ● ID 3409674 ● Kopieringsskydd Adobe DRM
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