Am Anfang des Buches steht die Mathematik der Zufallsvariablen. Die Autoren entwickeln sie im Zusammenspiel mit der Maß- und Integrationstheorie. Ein stochastischer Prozess lässt sich so als ein zufälliger Pfad durch einen Zielbereich betrachten. Behandelt werden Klassen zufälliger Prozesse, die für die Anwendung eine wichtige Rolle spielen. Das Buch liefert Orientierung und Material für eine 2- oder 4-stündige weiterführende Lehrveranstaltung in Stochastik für Mathematiker.
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Mục lục
Vorwort.- 1 Bedingte Erwartungen und Martingale.- 2 Markovketten.- 3 Die Brownsche Bewegung.- 4 Poisson- und Lévyprozesse.- 5 Markovprozesse.- Literatur.- Sachverzeichnis.Giới thiệu về tác giả
Götz Kersting ist Professor für Stochastik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.Anton Wakolbinger ist Professor für Stochastik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
Ngôn ngữ tiếng Đức ● định dạng PDF ● Trang 155 ● ISBN 9783764384333 ● Nhà xuất bản Springer Basel ● Thành phố Basel ● Quốc gia CH ● Được phát hành 2014 ● Có thể tải xuống 24 tháng ● Tiền tệ EUR ● TÔI 3409674 ● Sao chép bảo vệ Adobe DRM
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